PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение WEBS с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение WEBS с ^GSPC

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) и S&P 500 (^GSPC).

WEBS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dow Jones Internet Composite Index (300%). Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WEBS или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между WEBS и ^GSPC составляет -0.81. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.8

Доходность

Сравнение доходности WEBS и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-98.58%
79.09%
WEBS
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WEBS:

-0.64

^GSPC:

0.46

Коэф-т Сортино

WEBS:

-0.69

^GSPC:

0.77

Коэф-т Омега

WEBS:

0.91

^GSPC:

1.11

Коэф-т Кальмара

WEBS:

-0.50

^GSPC:

0.47

Коэф-т Мартина

WEBS:

-1.15

^GSPC:

1.94

Индекс Язвы

WEBS:

42.92%

^GSPC:

4.61%

Дневная вол-ть

WEBS:

77.04%

^GSPC:

19.44%

Макс. просадка

WEBS:

-99.41%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

WEBS:

-99.25%

^GSPC:

-10.07%

Доходность по периодам

С начала года, WEBS показывает доходность -2.04%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -6.06%.

WEBS

С начала года

-2.04%

1 месяц

-10.38%

6 месяцев

-30.70%

1 год

-52.00%

5 лет

-50.82%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WEBS и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
WEBS
Ранг риск-скорректированной доходности WEBS, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WEBS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEBS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEBS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEBS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEBS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WEBS c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа WEBS, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
WEBS: -0.64
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино WEBS, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
WEBS: -0.69
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега WEBS, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
WEBS: 0.91
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара WEBS, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
WEBS: -0.50
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина WEBS, с текущим значением в -1.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
WEBS: -1.15
^GSPC: 1.94

Показатель коэффициента Шарпа WEBS на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEBS и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.64
0.46
WEBS
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок WEBS и ^GSPC

Максимальная просадка WEBS за все время составила -99.41%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBS и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.25%
-10.07%
WEBS
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности WEBS и ^GSPC

Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) имеет более высокую волатильность в 54.11% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 14.23%. Это указывает на то, что WEBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
54.11%
14.23%
WEBS
^GSPC