PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение WEBS с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между WEBS и ^GSPC составляет -0.81. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.8

Доходность

Сравнение доходности WEBS и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-98.28%
74.92%
WEBS
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

WEBS:

-0.52

^GSPC:

0.25

Коэф-т Сортино

WEBS:

-0.48

^GSPC:

0.41

Коэф-т Омега

WEBS:

0.95

^GSPC:

1.06

Коэф-т Кальмара

WEBS:

-0.32

^GSPC:

0.30

Коэф-т Мартина

WEBS:

-0.78

^GSPC:

1.15

Индекс Язвы

WEBS:

41.37%

^GSPC:

3.18%

Дневная вол-ть

WEBS:

62.56%

^GSPC:

14.78%

Макс. просадка

WEBS:

-99.41%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

WEBS:

-99.09%

^GSPC:

-12.17%

Доходность по периодам

С начала года, WEBS показывает доходность 18.33%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -8.25%.


WEBS

С начала года

18.33%

1 месяц

16.52%

6 месяцев

-23.86%

1 год

-33.84%

5 лет

-55.46%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-8.25%

1 месяц

-6.60%

6 месяцев

-5.32%

1 год

3.55%

5 лет

16.80%

10 лет

10.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности WEBS и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

WEBS
Ранг риск-скорректированной доходности WEBS, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WEBS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEBS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEBS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEBS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEBS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение WEBS c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WEBS, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
WEBS: -0.54
^GSPC: 0.25
Коэффициент Сортино WEBS, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
WEBS: -0.54
^GSPC: 0.41
Коэффициент Омега WEBS, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
WEBS: 0.94
^GSPC: 1.06
Коэффициент Кальмара WEBS, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
WEBS: -0.34
^GSPC: 0.30
Коэффициент Мартина WEBS, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
WEBS: -0.82
^GSPC: 1.15

Показатель коэффициента Шарпа WEBS на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WEBS и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.54
0.25
WEBS
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок WEBS и ^GSPC

Максимальная просадка WEBS за все время составила -99.41%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WEBS и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.09%
-12.17%
WEBS
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности WEBS и ^GSPC

Daily Dow Jones Internet Bear 3X Shares (WEBS) имеет более высокую волатильность в 28.23% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 7.38%. Это указывает на то, что WEBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.23%
7.38%
WEBS
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab